Подбор фильтров и важность аномальных объемов

Разрабатываем торговые стратегии
Торговые идеи
Правила форума
В данной ветке запрещается публикация материалов без согласия авторов публикуемых материалов!
Если Вы являетесь автором материала, и Ваш контент выложен на форуме без Вашего согласия, обратитесь к нам: support@sb-professional.com
Ответить
Аватара пользователя
SBProAdmin
Site Admin
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2021 4:53 pm
Контактная информация:

В данной статье мы рассмотрим две важные темы: как правильно подбирать фильтры для кластерных графиков, и почему стоит фокусировать внимание именно на аномальных объемах.

Подбор фильтров

Для корректного подбора фильтров для кластерных графиков, необходимо соблюсти два критерия:
1. В итоге, подсвеченных объемов на графике не должно быть очень много, и в то же время, очень мало.
2. Большая часть «пула» объемов, или другим языком – рядом стоящих объемов, должны быть в каких-то ключевых точках – развороты рынка, или точках пробития каких-либо high либо low. Почему должно быть преобладание в таких точках – так мы будем понимать, что найденные объемы действительно важны, и в большинстве случаев приводят к логически понятной реакции рынка.

Подобрать фильтры для нужного тайм-фрейма можно двумя способами:
1. Методом ручного подбора настроек и визуальной корректировки
2. С помощью специальных инструментов, которые есть в платформе SBProX, с задействованием визуальной корректировки.

На ручном подборе мы останавливаться не будем, скажем лишь только то – что данный способ занимает больше времени, нежели второй.
Для подбора фильтров мы будем использовать инструмент Price Rating (Рейтинг цен), и в качестве примера рассмотрим инструмент GC (Золото).
Рассматриваемый период: 01 марта по 01 апреля.
На данном периоде, мы покажем как правильно подобрать фильтры.

Открыв окно Price Rating, вы можете увидеть вкладку «Dynamics of max. values».
На данной вкладке отображается график динамики изменения максимальных объемов, в каждом баре за выбранный период времени.

«Просканируем» по очереди все пять недель, с 01 марта по 02 апреля:

PR1.png
PR1.png (277.29 КБ) 572 просмотра
PR2.png
PR2.png (282.44 КБ) 572 просмотра
PR3.png
PR3.png (266.49 КБ) 572 просмотра
PR4.png
PR4.png (262.1 КБ) 572 просмотра
PR5.png
PR5.png (241.7 КБ) 572 просмотра
Условно, мы можем разделить максимальные объемы в кластерах на три группы: крупные, средние, ниже средних.
Данные зоны выделены примерно, чтобы можно было выявить некоторые средние значения (легко видно невооруженных глазом, но можно посчитать на калькуляторе и округлить если нужны более точные значения).

В итоге, мы имеем следующие усредненные показатели по всем пяти неделям:

Крупные объемы: от 800 и выше
Средние объемы: от 500 и выше
Ниже средних: от 300 и выше

Именно эти полученные значения мы и должны ввести в поля фильтров в настройках графика:
CP_Settings_1.png
CP_Settings_1.png (166.35 КБ) 572 просмотра


Визуальная корректировка фильтров

Введя предыдущие фильтры, практически на всех неделях мы можем наблюдать следующую картину:
Chart1.png
Chart1.png (102.57 КБ) 572 просмотра
Как мы видим из данного скриншота, на графике слишком много значений от 300 контрактов (обозначены зеленым цветом).
Поэтому нам опытным путем стоит увеличить данный фильтр, в 1.5 или 2 раза до минимум 450 контрактов.

В итоге после корректировки имеем следующие графики (по неделям):
ChartWeek1.png
ChartWeek1.png (126.58 КБ) 572 просмотра
ChartWeek2.png
ChartWeek2.png (86.49 КБ) 572 просмотра
ChartWeek3.png
ChartWeek3.png (86.36 КБ) 572 просмотра
ChartWeek4.png
ChartWeek4.png (79.37 КБ) 572 просмотра
ChartWeek5.png
ChartWeek5.png (86.75 КБ) 572 просмотра
Мы видим, что данные настройки для GC на тайм фрейме 30 минут более чем корректные, так как объемы часто появляются в точках разворота, или пробития уровней. Так же данных объемов не очень много - 3-5 скоплений за неделю, и не очень мало.



Определение аномальных объемов


На данной теме хотелось сконцентрировать ваше внимание в большей степени, чем на подборе фильтра.
Для начала необходимо понять суть – что такое аномальный объем, и зачем нам нужно находить такие точки.

Под аномальным объемом подразумевается объем, который значительно больше, чем среднестатистический.
Такие объемы, как правило, будут появляться очень редко, или гораздо реже, что вполне логично.
И соответственно, такие объемы по логике будут иметь большую «силу» и «вес» по отношению к остальным.
Именно поэтому они интересны.

Для большей наглядности, мы будем использовать индикатор Cluster Search, чтобы глобально увидеть точки в которых появлялись аномально крупные объемы. Мы выставим фильтр в два раза больше, чем средний объем, который мы определили ранее.

Аномальный объем = средний объем * 2 (500 * 2 = 1000)
При этом, мы задействуем погрешность порядка 10% в меньшую сторону, так как если будет объем 950 контрактов, то мы его просто не увидим.

Итого, аномальный объем у нас будет от 900 контрактов (1000 – 10%):
AnomalV.png
AnomalV.png (91.99 КБ) 572 просмотра
Обратите внимание, в каких точках появляются данные объемы, и как рынок реагирует на данные уровни.
Выводы Вы можете сделать самостоятельно.
P/s:

Конечно же, кластерный анализ далек от эффективного в плане анализа объемов, так как по своей сути это крайне синтетический инструмент.
В будущих статьях мы рассмотрим анализ ленты принтов, и сравним его с кластерным анализом.

Спасибо за внимание!
SvetlanaKostenko
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2021 6:49 am

БЛАГОДАРЮ!!!
Аватара пользователя
Елена
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2021 12:07 pm

Спасибо за идею)
Это очень облегчает поиск "интересных" объемов.
Аватара пользователя
SBProAdmin
Site Admin
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2021 4:53 pm
Контактная информация:

Елена писал(а): Вс апр 04, 2021 12:27 pm Спасибо за идею)
Это очень облегчает поиск "интересных" объемов.
Обращайтесь ;)
vsi
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт апр 06, 2021 7:07 pm

ребята ваша платформа крутая наверно лучшая из аналитических платформ
подскажите как эти данные можно использовать с индикатором clouds
Ответить