Подбор фильтров
Для корректного подбора фильтров для кластерных графиков, необходимо соблюсти два критерия:
1. В итоге, подсвеченных объемов на графике не должно быть очень много, и в то же время, очень мало.
2. Большая часть «пула» объемов, или другим языком – рядом стоящих объемов, должны быть в каких-то ключевых точках – развороты рынка, или точках пробития каких-либо high либо low. Почему должно быть преобладание в таких точках – так мы будем понимать, что найденные объемы действительно важны, и в большинстве случаев приводят к логически понятной реакции рынка.
Подобрать фильтры для нужного тайм-фрейма можно двумя способами:
1. Методом ручного подбора настроек и визуальной корректировки
2. С помощью специальных инструментов, которые есть в платформе SBProX, с задействованием визуальной корректировки.
На ручном подборе мы останавливаться не будем, скажем лишь только то – что данный способ занимает больше времени, нежели второй.
Для подбора фильтров мы будем использовать инструмент Price Rating (Рейтинг цен), и в качестве примера рассмотрим инструмент GC (Золото).
На данном периоде, мы покажем как правильно подобрать фильтры.Рассматриваемый период: 01 марта по 01 апреля.
Открыв окно Price Rating, вы можете увидеть вкладку «Dynamics of max. values».
На данной вкладке отображается график динамики изменения максимальных объемов, в каждом баре за выбранный период времени.
«Просканируем» по очереди все пять недель, с 01 марта по 02 апреля:
- PR1.png (277.29 КБ) 572 просмотра
- PR2.png (282.44 КБ) 572 просмотра
- PR3.png (266.49 КБ) 572 просмотра
- PR4.png (262.1 КБ) 572 просмотра
- PR5.png (241.7 КБ) 572 просмотра
Данные зоны выделены примерно, чтобы можно было выявить некоторые средние значения (легко видно невооруженных глазом, но можно посчитать на калькуляторе и округлить если нужны более точные значения).
В итоге, мы имеем следующие усредненные показатели по всем пяти неделям:
Крупные объемы: от 800 и выше
Средние объемы: от 500 и выше
Ниже средних: от 300 и выше
Именно эти полученные значения мы и должны ввести в поля фильтров в настройках графика:
- CP_Settings_1.png (166.35 КБ) 572 просмотра
Визуальная корректировка фильтров
Введя предыдущие фильтры, практически на всех неделях мы можем наблюдать следующую картину:
- Chart1.png (102.57 КБ) 572 просмотра
Поэтому нам опытным путем стоит увеличить данный фильтр, в 1.5 или 2 раза до минимум 450 контрактов.
В итоге после корректировки имеем следующие графики (по неделям):
- ChartWeek1.png (126.58 КБ) 572 просмотра
- ChartWeek2.png (86.49 КБ) 572 просмотра
- ChartWeek3.png (86.36 КБ) 572 просмотра
- ChartWeek4.png (79.37 КБ) 572 просмотра
- ChartWeek5.png (86.75 КБ) 572 просмотра
Определение аномальных объемов
На данной теме хотелось сконцентрировать ваше внимание в большей степени, чем на подборе фильтра.
Для начала необходимо понять суть – что такое аномальный объем, и зачем нам нужно находить такие точки.
Под аномальным объемом подразумевается объем, который значительно больше, чем среднестатистический.
Такие объемы, как правило, будут появляться очень редко, или гораздо реже, что вполне логично.
И соответственно, такие объемы по логике будут иметь большую «силу» и «вес» по отношению к остальным.
Именно поэтому они интересны.
Для большей наглядности, мы будем использовать индикатор Cluster Search, чтобы глобально увидеть точки в которых появлялись аномально крупные объемы. Мы выставим фильтр в два раза больше, чем средний объем, который мы определили ранее.
Аномальный объем = средний объем * 2 (500 * 2 = 1000)
При этом, мы задействуем погрешность порядка 10% в меньшую сторону, так как если будет объем 950 контрактов, то мы его просто не увидим.
Итого, аномальный объем у нас будет от 900 контрактов (1000 – 10%):
- AnomalV.png (91.99 КБ) 572 просмотра
P/s:Выводы Вы можете сделать самостоятельно.
Конечно же, кластерный анализ далек от эффективного в плане анализа объемов, так как по своей сути это крайне синтетический инструмент.
В будущих статьях мы рассмотрим анализ ленты принтов, и сравним его с кластерным анализом.
Спасибо за внимание!
